Die Vor-und Nachteile der automatisierten Handelssysteme Händler und Investoren können präzise Eintrag zu drehen. Exit - und Money-Management-Regeln in automatisierte Handelssysteme, die es Computern ermöglichen, die Trades auszuführen und zu überwachen. Eine der größten Attraktionen der Strategieautomatisierung ist, dass es einige der Emotionen aus dem Handel nehmen kann, da Trades automatisch platziert werden, sobald bestimmte Kriterien erfüllt sind. Dieser Artikel wird Leser vorstellen und erklären einige der Vor-und Nachteile, sowie die Realitäten der automatisierten Handelssysteme. (Für das zugehörige Lesen, siehe Die Macht der Programm-Trades.) Was ist ein automatisiertes Handelssystem Automatisierte Handelssysteme, auch als mechanische Handelssysteme, algorithmischen Handel bezeichnet. Automatisierte Handels - oder Systemhandel erlauben es den Händlern, spezifische Regeln für Handels - und Exits festzulegen, die, sobald sie programmiert sind, automatisch über einen Computer ausgeführt werden können. Die Handelsein - und - ausgangsregeln können auf einfachen Bedingungen, wie einem gleitenden Durchschnittsübergang, basieren. Oder können komplizierte Strategien sein, die ein umfassendes Verständnis der Programmiersprache, die für die Benutzerhandelsplattform spezifisch ist, oder das Fachwissen eines qualifizierten Programmierers erfordern. Automatisierte Handelssysteme erfordern typischerweise die Verwendung von Software, die mit einem Direktzugriffsvermittler verknüpft ist. Und alle spezifischen Regeln müssen in dieser Plattform-proprietären Sprache geschrieben werden. Die Plattform TradeStation nutzt beispielsweise die Programmiersprache EasyLanguage, die NinjaTrader-Plattform dagegen die NinjaScript-Programmiersprache. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine automatisierte Strategie, die drei Trades während einer Trading-Sitzung ausgelöst hat. Abbildung 1: Ein Fünf-Minuten-Chart des ES-Kontrakts mit einer automatisierten Strategie. Einige Handelsplattformen verfügen über Strategie-Assistenten, die es Anwendern erlauben, aus einer Liste allgemein verfügbarer technischer Indikatoren eine Reihe von Regeln zu erstellen, die dann automatisch gehandelt werden können. Der Nutzer könnte zum Beispiel festlegen, dass ein langer Handel eingegeben wird, sobald der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt über dem 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt bei einem Fünf-Minuten-Chart eines bestimmten Handelsinstruments überschreitet. Benutzer können auch die Art der Bestellung (zB Markt oder Limit) eingeben und wenn der Handel ausgelöst wird (zB am Ende der Leiste oder in der nächsten Leiste geöffnet) oder die Standard-Eingänge der Plattform verwenden. Viele Händler jedoch wählen ihre eigenen benutzerdefinierten Indikatoren und Strategien zu programmieren oder arbeiten eng mit einem Programmierer, um das System zu entwickeln. Während dies in der Regel erfordert mehr Aufwand als mit dem Plattform-Assistenten, ermöglicht es eine viel größere Flexibilität und die Ergebnisse können mehr belohnen. (Leider gibt es keine perfekte Anlagestrategie, die den Erfolg garantieren wird.) Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von technischen Indikatoren zur Entwicklung von Handelsstrategien.) Sobald die Regeln festgelegt sind, kann der Computer die Märkte überwachen, um Kauf - oder Verkaufschancen basierend auf dem Handel zu finden Strategiespezifikationen. Abhängig von den spezifischen Regeln, sobald ein Trade eingegeben wird, Aufträge für Schutz Stop Verluste. Nachlaufende Stopps und Gewinnziele automatisch generiert. In schnelllebigen Märkten kann dieser sofortige Auftragseingang den Unterschied zwischen einem geringen Verlust und einem katastrophalen Verlust für den Fall darstellen, in dem sich der Handel gegen den Händler bewegt. Vorteile von automatisierten Trading-Systemen Es gibt eine lange Liste von Vorteilen auf mit einem Computer überwachen die Märkte für Handelschancen und führen die Trades, einschließlich: Minimize Emotions. Automatisierte Handelssysteme minimieren Emotionen während des gesamten Handelsprozesses. Indem Emotionen in Schach gehalten werden, haben Händler normalerweise eine einfachere Zeit, an dem Plan festzuhalten. Da die Handelsaufträge automatisch ausgeführt werden, sobald die Handelsregeln erfüllt sind, können die Händler den Handel nicht zögern oder in Frage stellen. Zusätzlich zu helfen, Händler, die Angst, den Auslöser zu ziehen sind, kann automatisiertes Handel Bombardierung diejenigen, die geeignet sind, zu übertreiben Kauf und Verkauf an jeder wahrgenommenen Gelegenheit. Fähigkeit, Backtest. Backtesting wendet Handelsregeln auf historische Marktdaten an, um die Durchführbarkeit der Idee zu bestimmen. Beim Entwerfen eines Systems für automatisierten Handel müssen alle Regeln absolut sein, ohne Raum für Interpretation (der Computer kann nicht erraten, dass es genau gesagt werden muss, was zu tun ist). Trader können diese präzisen Regeln setzen und sie auf historischen Daten testen, bevor sie Geld im Live-Handel riskieren. Sorgfältiges Backtesting ermöglicht es Tradern, eine Trading-Idee auszuwerten und zu verfeinern und die Systemerwartung zu bestimmen, die der durchschnittliche Betrag, den ein Trader erwarten kann, pro Risikoeinheit zu gewinnen (oder zu verlieren). (Wir bieten einige Tipps für diesen Prozess, die helfen können, Ihre aktuellen Handelsstrategien neu zu finden. Für mehr, siehe Backtesting: Interpretation der Vergangenheit.) Preserve Disziplin. Da die Handelsregeln etabliert sind und die Handelsausführung automatisch erfolgt, wird Disziplin auch in volatilen Märkten bewahrt. Disziplin ist oft verloren durch emotionale Faktoren wie Angst vor dem Verlust eines Verlustes, oder der Wunsch, eke aus ein wenig mehr Gewinn aus einem Handel. Automatisiertes Trading hilft sicherzustellen, dass Disziplin beibehalten wird, weil der Handelsplan genau gefolgt wird. Darüber hinaus wird der Pilot-Fehler minimiert, und eine Bestellung zum Kauf von 100 Aktien wird nicht falsch eingegeben werden als Kauf von 1.000 Aktien zu verkaufen. Erzielen Sie Konsistenz. Eine der größten Herausforderungen im Handel ist, den Handel zu planen und den Handel zu planen. Selbst wenn ein Handelsplan das Potenzial hat, rentabel zu sein, ändern Händler, die die Regeln ignorieren, jegliche Erwartung, die das System hätte. Es gibt keinen solchen Handelsplan, der 100 der Zeitverluste gewinnt, sind ein Teil des Spiels. Aber Verluste können psychologisch traumatisierend sein, so dass ein Trader, der zwei oder drei verlieren Trades in einer Reihe könnte entscheiden, den nächsten Handel zu überspringen. Wenn dieser nächste Handel ein Gewinner gewesen wäre, hat der Händler bereits jede Erwartung des Systems zerstört. Automatisierte Handelssysteme ermöglichen es Tradern, Konsistenz durch den Handel des Plans zu erreichen. (Es ist unmöglich, Katastrophe ohne Handelsregeln zu vermeiden. Für weitere, siehe 10 Schritte zum Aufbau eines gewinnbringenden Handelsplans.) Verbesserte Order Entry Speed. Da Computer sofort auf sich verändernde Marktbedingungen reagieren, können automatisierte Systeme Aufträge generieren, sobald die Handelskriterien erfüllt sind. Erste-oder aus einem Handel ein paar Sekunden früher kann einen großen Unterschied in den Handel Ergebnis zu machen. Sobald eine Position eingegeben wird, werden alle anderen Aufträge automatisch generiert, inklusive Schutzstopp-Verluste und Gewinnziele. Märkte können sich schnell bewegen, und es ist demoralisierend, dass ein Trade das Gewinnziel erreicht oder vor einem Stop-Loss-Level vorbeifährt, bevor die Aufträge sogar eingegeben werden können. Ein automatisiertes Handelssystem verhindert, dass dies geschieht. Diversifizieren Handel. Automatisierte Handelssysteme erlauben dem Benutzer, mehrere Konten oder verschiedene Strategien gleichzeitig zu handeln. Dies hat das Potenzial, Risiken über verschiedene Instrumente zu verbreiten und gleichzeitig eine Absicherung gegen Verlustpositionen zu schaffen. Was unglaublich anspruchsvoll für einen Menschen zu erreichen ist, wird effizient von einem Computer in einer Angelegenheit von Millisekunden ausgeführt. Der Computer ist in der Lage, für Trading-Chancen über eine Reihe von Märkten zu scannen, Aufträge zu generieren und Trades zu überwachen. Nachteile und Realitäten von automatisierten Handelssystemen Automatisierte Handelssysteme haben viele Vorteile, aber es gibt einige Abstriche und Realties, denen die Händler bewusst sein sollten. Mechanische Ausfälle. Die Theorie hinter automatisierten Trading macht es einfach: die Software einrichten, die Regeln programmieren und beobachten, wie sie handeln. In Wirklichkeit jedoch ist das automatisierte Trading eine anspruchsvolle Handelsmethode, aber nicht unfehlbar. Abhängig von der Handelsplattform konnte sich ein Handelsauftrag auf einem Computer und nicht auf einem Server befinden. Was bedeutet, dass, wenn eine Internetverbindung verloren geht, eine Bestellung nicht auf den Markt geschickt werden. Es könnte auch eine Diskrepanz zwischen den theoretischen Trades, die durch die Strategie und die Auftragseingangsplattform Komponente, die sie in echte Trades macht erzeugt. Die meisten Händler sollten eine Lernkurve bei der Verwendung von automatisierten Handelssystemen erwarten, und es ist allgemein eine gute Idee, mit kleinen Handelsgrößen zu beginnen, während der Prozess verfeinert wird. Überwachung. Obwohl es toll wäre, den Computer einzuschalten und den Tag zu verlassen, benötigen automatisierte Handelssysteme eine Überwachung. Dies liegt daran, das Potenzial für mechanische Ausfälle, wie Konnektivitätsprobleme, Leistungsverluste oder Computerabstürze, und System-Macken. Es ist möglich, dass ein automatisiertes Handelssystem Anomalien erlebt, die zu fehlerhaften Aufträgen, fehlenden Aufträgen oder doppelten Aufträgen führen können. Wenn das System überwacht wird, können diese Ereignisse schnell erkannt und behoben werden. Über-Optimierung. Obwohl nicht spezifisch für automatisierte Handelssysteme, Händler, die Backtesting-Techniken verwenden können Systeme, die auf Papier großartig aussehen und führen schrecklich in einem Live-Markt. Über-Optimierung bezieht sich auf übermäßige Kurvenanpassung, die einen Handelsplan erzeugt, der im realen Handel unzuverlässig ist. Es ist z. B. möglich, eine Strategie zu optimieren, um außergewöhnliche Ergebnisse auf den historischen Daten, auf denen sie getestet wurde, zu erzielen. Händler gehen manchmal falsch davon aus, dass ein Handelsplan nahe 100 profitable Geschäfte haben sollte oder nie einen Drawdown erleben sollte, um ein tragfähiger Plan zu sein. Als solche können die Parameter angepasst werden, um einen nahezu perfekten Plan zu schaffen, der vollständig ausfällt, sobald er auf einen Live-Markt angewendet wird. (Diese Überoptimierung schafft Systeme, die nur auf Papier gut aussehen.) Weitere Informationen finden Sie unter Backtesting und Forward Testing: Die Bedeutung von Correlation.) Serverbasierte Automatisierung Händler haben die Möglichkeit, ihre automatisierten Handelssysteme über einen serverbasierten Handel auszuführen Plattform wie Strategy Runner. Diese Plattformen bieten häufig kommerzielle Strategien zum Verkauf an, ein Assistent, so dass Händler ihre eigenen Systeme entwerfen können oder die Fähigkeit, vorhandene Systeme auf der Server-basierten Plattform zu hosten. Gegen eine Gebühr kann das automatisierte Handelssystem alle Trades mit allen auf ihrem Server befindlichen Aufträgen scannen, ausführen und überwachen, was zu einer schnelleren und zuverlässigeren Auftragserfassung führt. Schlussfolgerung Obwohl ein Ppealing für eine Vielzahl von Faktoren, sollten automatisierte Handelssysteme nicht als Ersatz für sorgfältig ausgeführten Handel. Mechanische Ausfälle können auftreten, und als solche erfordern diese Systeme eine Überwachung. Serverbasierte Plattformen können eine Lösung für Händler bieten, die das Risiko von mechanischen Ausfällen minimieren möchten. (Für verwandte Themen finden Sie unter Day Trading-Strategien für Anfänger.) Swing Trading-Strategien, die Arbeit 8211 Mit relativer Stärke Gutes Beispiel für Swing Trading-Strategien, die Arbeit Good Day Trader, heute möchte ich mit Ihnen teilen einige Swing-Trading-Strategien, die in der Realität zu arbeiten Welt. Vor einigen Monaten habe ich ein Trading-Video über die Bestimmung der Marktstärke mit einfachen visuellen Analyse und Trendlinien erstellt. Falls Sie dieses Video verpasst haben, ist hier ein Link, damit Sie ihn ansehen können. Das Video wurde in den letzten 45 Tagen über 17.000 Mal gesehen. Dieser Artikel und das folgende Video zeigen Ihnen, wie Trendlinie Analyse auf die nächste Ebene zu nehmen. Als ich anfing zu handeln, wollte ich den Heiligen Gral lernen, dachte ich, je komplizierter die Strategie desto höher die Chancen, dass es mir helfen, große Gewinne zu produzieren. Nach einigen schmerzlichen Lektionen, d. H. Meinen Hintern zu verlieren, erkannte ich, dass Schwierigkeiten einer bestimmten Handelsmethode sehr wenig mit dem Niveau der Rentabilität zu tun haben, das diese Methode wahrscheinlich erreichen wird. Eine Methode, die zu den Kriterien der Swing-Trading-Strategien passt, die funktionieren, ist relative Stärke, während sie klingen mag. Es ist nur ein Begriff, um mehrere verwandte Märkte zu betrachten und zu sehen, welcher stärker ist und welcher schwächer ist. Der Schlüssel ist, um sicherzustellen, gibt es ein Verhältnis zwischen den Märkten. Zum Beispiel verbundene Unternehmen, Währungen, die eng wie die Euro und British Pound, oder Exchange gehandelt Fonds, die ähnliche Aktien oder andere, aber verwandte Index-Verträge tragen. Was Sie finden wollen, sind zwei Märkte, die aufeinander folgen die meisten der Zeit. In diesem Beispiel werde ich die beiden Märkte nutzen, mit denen die meisten Menschen sehr vertraut sind, die beiden größten Indizes der Welt. Ich werde den SampP 500 mit dem Nasdaq 100 Index vergleichen. Diese beiden Indizes haben typischerweise eine Korrelation von über 85 Prozent, dh sie bewegen sich in der gleichen Richtung oder folgen einander der großen Mehrheit der Zeit. Diese beiden Märkte sind ein perfektes Beispiel für zwei verwandte Märkte. Werfen Sie einen Blick auf ein Diagramm sowohl der E-Mini-SP und der E-Mini Nasdaq-Vertrag wieder ein paar Monate. E-Mini-NSDAQ schlägt um etwa 30 E-Mini-Nasdaq abwärts ab. Man erkennt, dass der E-Mini-Nasdaq-Futures-Kontrakt das schwächere der beiden Instrumente ist. Dies gibt mir einen guten Hinweis auf die relative Stärke der E-Mini-SP-Futures-Kontrakt im Vergleich zu den E-Mini Nasdaq Futures-Kontrakt. Beachten Sie, dass I8217m keine technischen Indikatoren außer meinen Augen und das OHLC-Balkendiagramm verwendet, um die Preisaktion visuell zu sehen. Wenn ich eine relative Stärke Handel zwischen diesen beiden Verträgen würde ich einfach kaufen die E-Mini-SP-Vertrag und Verkauf der E-Mini Nasdaq Futures-Vertrag. Wir sehen, wie dies in der Realität funktionieren würde. Werfen Sie einen Blick auf beide Charts, wie sie am 21. Februar 2013 erscheinen. Sehen Sie selbst, wie es gearbeitet hätte. Sie können deutlich sehen, aus diesen beiden Diagrammen, dass die E-Mini Nasdaq fällt etwa doppelt so schwer wie die E-Mini-SP-Futures-Vertrag. Dies ist ein gutes Beispiel für Swing-Trading-Strategien, die in der realen Welt zu arbeiten. Wir haben einfach kombiniert visuelle Trend-Analyse und nahm zwei Märkte, die verwandt sind und verglichen die Stärke eines gegen das andere. Sie würden einfach lange die E-Mini-SP und Sie würden kurz die E-Mini Nasdaq Vertrag zur gleichen Zeit. Sie können diese Methode auf verwandte Aktien oder andere verwandte Märkte anwenden. Aber stellen Sie sicher, dass Ihre Positionen von gleicher Größe sind, ist dies sehr wichtig. Position Equalization Hinweis: Es gibt eine einfache Formel, die ich Ihnen in den kommenden Wochen lehren, die bestimmt, wie viele Aktien oder Verträge zu handeln, so dass sowohl die Positionen lange und die Position kurz genommen werden miteinander ausgeglichen werden. Das heißt, Sie wollen die Position, die Sie auf die lange Seite, um gleich der Position, die Sie auf die Kehrseite zu nehmen sind. Sie können nicht einfach handeln einen Vertrag lang und ein Vertrag kurz in dieser Situation, weil diese beiden Märkte haben Verträge, die unterschiedlich sind, so müssen Sie die Position ausgleichen, so dass beide Verträge werden von gleichem Gewicht sein. Sie müssen jedes Mal, wenn Sie zwei getrennte Positionen in entgegengesetzte Richtungen handeln, unabhängig davon, welche Aktien oder andere Instrumente Sie handeln. Sie müssen immer Ihre Positionen ausgleichen, so dass Sie handeln Äpfel zu Äpfeln und nicht Äpfel zu Orangen. Ich werde in den kommenden Wochen ein Tutorial zum Positionsausgleich machen. Ich werde auch schreiben mehrere Artikel über Swing-Trading-Strategien, die in der realen Welt zu arbeiten. Viele Swing-Trading-Strategien sehen gut auf Papier Ich möchte auf nur die besten Swing-Trading-Strategien, die konsequent in echten Live-Markt-Umgebung zu konzentrieren. Wir wünschen Ihnen alles Gute im Handel, Roger Scott Senior Trainer Market Geeks
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